توسعه بازار های مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه موجبات تقویت اقتصاد ملی را رقم خواهد زد. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد که بر کل اقتصاد و همچنین بر اجزای اقتصاد اثر گذار می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط دو طرفه بین بازدهی و واریانس نفت و شاخص بورس و صنایع مورد بررسی می باشد تا ضمن اثبات وجود این ارتباط از نتایج این بررسی به منظور کنترل نوسانات قیمت نفت به عنوان یکی از عوامل ریسک استفاده شود. در این مطالعه از داده های ماهیانه مربوط به بازدهی نفت، شاخص بورس اوراق بهادار و همچنین صنایع مورد بررسی استفاده شده است و مدل مورد استفاده در این مدل نیز مدلVAR(1)-GARCH(1,1) می باشد. در این مطالعه ضمن اثبات تاثیر بازدهی و واریانس بازدهی نفت بر بازدهی و واریانس شاخص و صنایع مورد بررسی مشخص گردید که افزودن دارایی نفتی موجب بهبود عملکرد پورتفوی متشکل از سهام می شود.
فهرست مطالب:
فهرست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
2-1-بیان مساله
3-1- ضرورت و کاربرد تحقیق
4-1- فرضیه ها
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122
قیمت: 35,000 تومان
برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید